Индекс финансового риска что это такое


Портал 1С:ИТС

ИДО не рассчитывается для следующих типов организаций:
  • бюджетные учреждения;
  • общественные и религиозные организации – приходы храмов, СОРОО, МОНОО;
  • автономные некоммерческие организации;
  • товарищества собственников жилья;
  • садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества;
  • некоммерческие партнерства – НП, ДНП, СРО;
  • прочие некоммерческие организации – казачьи общества, коллегии адвокатов;
  • экстерриториальные организации;
  • органы общественной самодеятельности;
  • общественные движения;
  • ассоциации и союзы;
  • унитарные предприятия.

ИФР и ИПД рассчитываются для любых юрлиц, если есть необходимые исходные данные, т.к. у банков и страховых компаний свой формат отчетности, ИФР по ним не считается. Также ИФР отсутствует для НКО. Получение индексов и событий мониторинга возможно не более чем по 100 000 организаций одним пользователем Портала 1С:ИТС.

По индивидуальным предпринимателям нельзя получить индексы, отсутствуют статусы и события мониторинга.

Бизнес-справку можно получить только по юридическим лицам.

Доступ к информации по компаниям открывается на все время действия лицензии. Если пользователь продлевает доступ на второй год или приобретает еще одну лицензию "1СПАРК Риски +" в течение действия первой, он получит информацию из СПАРКа уже по 300 компаниям (150 – бонусы от предыдущей лицензии + 150 за продление). Срок действия "1СПАРК Риски +" может продлеваться неограниченное количество раз.

Если пользователь в течение месяца не продлил срок действия "1СПАРК Риски +", все бонусы (накопленное количество компаний, по которым он может посмотреть подробную информацию) у него сгорают.

Справки можно просматривать из программы 1С, а также через личный кабинет на портале 1С:ИТС.
Срок хранения полученных справок на портале составляет 3 года.

С подробной информацией об условиях использования можно ознакомиться в следующих информационных письмах:

Информация для пользователей и партнеров №21656 от 20.07.2016
Информация для партнеров №21657 от 20.07.2016

1СПАРК Риски Инструкция по использованию

Как оценить надежность контрагента?

В «1СПАРК Риски» для оценки надежности контрагента представлены три индекса:

  • Индекс должной осмотрительности — оценка, показывающая вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
  • Индекс финансового риска — оценка вероятности неплатежеспособности компании;
  • Индекс платежной дисциплины — показатель, отражающий своевременность оплаты компанией счетов.

Для получения индексов по интересующему контрагенту, достаточно зайти в «Карточку контрагента»:

В поле «1СПАРК Риски» отображаются все три индекса. Если нажать на значение индекса, то откроется его краткое описание:

Примечание:значение «Индекса платежной дисциплины» рассчитывается на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. Если данной информации недостаточно для проведения анализа, этот индекс не отображается.

Чтобы получить значение индексов сразу по всем контрагентам, которые есть в информационной базе, нужно зайти в раздел «Клиенты», далее «Отчеты — Отчеты по клиентам», отчет «Индексы 1СПАРК Риски»:

В результате откроется форма отчёта со списком индексов по всем контрагентам, которые есть в справочнике «Контрагенты»:

Также, для удобства работы со списком, можно выбрать критерии отбора контрагентов, указав их в верхней части формы:

Как ведется мониторинг контрагентов?

Критичные события мониторинга (ликвидация, реорганизация, банкротство) отображаются в отчете «События мониторинга 1СПАРК Риски». Отчет можно получить, если зайти в раздел «Клиенты», далее «Отчеты — Отчеты по клиентам», отчет «События мониторинга 1СПАРК Риски».

Отчет содержит подробное описание событий:

Мониторинг ведется по тем контрагентам, которые записаны в информационную базу и стоят на мониторинге. Проверить список контрагентов, которые поставлены на мониторинг можно в разделе «Клиенты», далее «Сервис», «Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски». В списке можно поставить контрагентов на мониторинг вручную:

Как получить бизнес-справку по контрагенту?

Получить бизнес-справку можно в программе, если перейти в «Карточку контрагента». Далее, в верхней части формы, нужно нажать на кнопку «1СПАРК Риски» и выбрать пункт «Справки»:

Откроется форма со списком ранее полученных справок по этому контрагенту. В этой форме также можно заказать новую справку, нажав на копку «Запросить справку»:

Подготовка справки может занять некоторое время. Когда справка будет готова, напротив заказанной справки в столбце состояние значение «Готовится» будет изменено на «Получена». Сервис выдает справки в формате PDF.

Также, все полученные справки можно будет просмотреть в личном кабинете на портале «1С:ИТС»:

Для перехода в личный кабинет на портале 1С:ИТС, можно в списке уже полученных справок нажать ссылку «Все справки в личном кабинете на портале «1С:ИТС»:

Как рассчитываются индексы?

Индекс должной осмотрительности

Индекс должной осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве "транзакционной единицы", не имеющей существенных собственных активов и операций, или является "брошенным" активом.

Факторное пространство Индекса должной осмотрительности включает в себя такие параметры, как свежесть последней представленной в органы статистики отчетности компании, наличие массового директора и массового адреса регистрации, учитывает значения некоторых показателей финансовой отчетности компании и их динамику.

Индекс рассчитывается с помощью таких аналитических методов, как модель логистической регрессии, модель классифицирующих и регрессионных деревьев, а также моделей, основанных на гибридных нейро-нечетких сетях.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Индекс финансового риска

Индекс финансового риска представляет собой меру риска несостоятельности компании. Его высокие значения указывают на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.

Для расчета индекса используются комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Модель построена с использованием нейросетевого моделирования.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Индекс платежной дисциплины

Индекс платежной дисциплины (Paydex) - это аналитический показатель, отражающий средний фактический срок исполнения компанией своих финансовых обязательств по различным контрактам. Указано значение за 3 последних месяца.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.


Вернуться к списку статей

Индексы риска

            Индекс риска – относительный или абсолютный показатель, позволяющий инвестору (бизнесмену) судить о значимости риска и проводить сравнительный анализ. Если рассматривать риск как двухфакторную функцию от вероятности наступления инцидента и от масштаба его последствий, то в общем виде индекс риска можно найти по следующей формуле:

 

 

            В таком формате индекс риска представляет собой произведения обоих образующих факторов.

 

            Стоит понимать, что индекс риска никогда не является объективным показателем, потому как абсолютных критериев для принятия риска не существует – оценщик всегда имеет дело с неполной информацией.

 

Как производится оценка риска по индексу?

 

            Оценка риска по индексу производится в 3 шага:

 

  1. 1. Определение величины потерь (это множитель Iq в основной формуле). Величина потерь I измеряется в процентах от плановой прибыли по объекту. Классифицируется риск по следующей таблице:

 

Виды рисков

Величина потерь

Баллы

% (от стоимости объекта)

Незначительный

1

0 - 10

Низкий

2

10 - 40

Приемлемый

3

40 - 60

Высокий

4

60 - 90

Критический

5

90 - 100

 

Как видно, для удобства расчетов относительные значения конвертируются в абсолютные (баллы). Величина потерь – количественный показатель, в отличие от следующего.

 

  1. 2. Вероятность возникновения (множитель Pq). Определяется методом экспертной оценки – руководитель или инвестор решает, насколько вероятно событие, полагаясь на собственный опыт. Здесь уместна следующая классификация:

 

Виды рисков

Вероятность возникновения

Количественный подход

Качественный подход

Баллы

Проценты

Невероятные

1

0 - 10

Событие имеет место быть в исключительных случаях

Маловероятные

2

10 - 40

Событие редко, но известно

Возможные

3

40 - 60

Есть основания полагать, что событие возможно

Весьма вероятные

4

60 - 90

Существуют обоснованные опасения

Ожидаемые

5

90 - 100

Событие, скорее всего, произойдет

 

Начать заполнение такой таблицы оценщику нужно с последнего столбика и уже из него делать выводы. Оценщик может использовать либо проценты, либо баллы (первый вариант дает большую точность), однако, важно, чтобы вся формула была приведена к единому формату измерения.

 

  1. 3. Оценка риска по матрице. На заключительном этапе рассчитывается индекс риска как произведение результатов, полученных на первом и втором этапе. Определенное значение индекса проверяется по матрице:

 

 

По индексу риски классифицируются на приемлемые (голубой), оправданные (желтый) и недопустимые (красный). Понятно, что от недопустимых рисков необходимо избавляться в первую очередь; оправданные же риски следует в долгосрочной перспективе перевести в приемлемые.

 

Рассмотрим простой пример:

 

Ведущему специалисту, занятому в реализации важного проекта компании К, поступило заманчивое предложение о переходе к конкуренту. Без него проект будет возможно довести до конца, но с потерями в 50%, которые уйдут на привлечение и обучение других сотрудников. Пока специалист раздумывает, считая варианты практически равнозначными, руководителю нужно определить степень риска.

 

            Сначала определяем величину Iq. По условиям задания, это затраты на привлечение новых сотрудников (то бишь потери от инцидента), которые составляют 50% от стоимости объекта. Это соответствует 3 баллам и считается приемлемым риском.

 

            Далее рассчитаем Pq. Если работник полагает варианты равнозначными, значит, вероятность наступления риска также равна 50%, что по шкале соответствует 3 баллам. Риск считается возможным. Далее идет расчет индекса:

 

            По матрице это оправданный риск, который не является для фирмы делом первой важности. Однако и игнорировать нападки конкурентов не стоит.

 

Другие индексы риска бизнеса

 

Выделяют следующие индексы, позволяющие оценить риск:

 

 

Рассмотрим каждый из них:

 

  1. 1. Индекс осмотрительности. Рассчитывается профессиональными оценочными фирмами и позволяет судить, насколько надежен контрагент, с которым фирма планирует вступить в партнерские отношения. Главная цель индекса – предохранить крупные компании от работы с «однодневками». Основное преимущество индекса заключается в том, что при расчете используются не отраслевые, а общие показатели, что позволяет дать более достоверную оценку.

 

  1. 2. Индекс финансов. Этот показатель посчитать весьма просто – достаточно заглянуть в бухгалтерский баланс фирмы. Индекс финансов представляет собой отношение заемного капитала к собственному. Показатель-норма – ½. Чем индекс выше, тем более зависима компания от кредиторов.

 

  1. 3. Индекс платежной дисциплины. Этот индекс также является профессиональным. Платежные системы, с которыми работают фирмы, обмениваются информацией о добросовестности контрагентов. Все сведения стекаются в один банк данных, где и упорядочиваются. Важно: индекс платежной дисциплины считается, только если есть информация более чем о 3 платежах фирмы.

             

Как разглядеть однодневку в потенциальном контрагенте?

В письме от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228 Минфин напомнил, как налоговики рекомендуют налогоплательщикам проверять контрагентов.

На сайте ФНС размещаются сведения об адресах, указанных при госрегистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами (адреса "массовой регистрации", характерные для "фирм-однодневок"), и наименования юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Ссылаясь на анализ судебной практики, Минфин перечислил признаки "фирмы-однодневки": наличие "массового" учредителя (участника), "массового" руководителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие персонала, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспортных средств.

Представляется, что выводы о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов можно делать, исследуя конкретные обстоятельства, заключил Минфин.

Источник

Для того чтобы оценить уровень благонадежности компании-партнера, снизить риски ведения бизнеса и проявить тем самым должную осмотрительность, Интерфакс предлагает воспользоваться готовым скорингом в СПАРКе.

Индекс должной осмотрительности (ИДО) – это уникальная скоринговая модель, позволяющая оценить вероятность того, что та или иная компания является однодневкой, «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы».

Индекс рассчитывается практически для всех 3,5 млн действующих в России коммерческих структур и прикрепляется к карточке компании.

ИДО в СПАРК – это:

  • Оценка факторного пространства при расчете, более 20 факторов
  • Значение индекса 1-99 (от надежной компании до фирмы-однодневки)
  • Точность прогноза 93%-95%
  • Ежеквартальная калибровка с учетом новых данных
  • Применение ИДО соответствует критериям должной осмотрительности, рекомендованным ФНС

Индекс – важный элемент анализа кредитных рисков. Во многих судебных разбирательствах, данные, предоставленные из СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Мы рекомендуем обращать особое внимание на показатель ИДО при оценке партнера и принятии окончательного бизнес-решения.

 Подробнее о оценке уровня надежности контрагента в СПАРКе

Сервис 1СПАРК Риски и проявление должной осмотрительности

Владимир Ильюков

Сервис 1СПАРК риски позволяет пользователю, не выходя из программы 1С Предприятие 8 осуществлять проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. Это резко снижает риск налоговых санкций и финансовых потерь. Расширенный вариант 1СПАРК Риски плюс формирует справку для налоговых органов и судов, подтверждающую факт проявления должной осмотрительности.

Для бухгалтеров организаций, где нет собственной службы экономической безопасности сервисы 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс  дают им в руки убедительные аргументы, чтобы отговорить директора от подписания договора с сомнительным контрагентом.

1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс всю необходимую информацию о благонадежности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получают из СПАРК – Система профессионального анализа рынков и компаний. Система СПАРК разработана международной информационной группы Интерфакс, http://www.interfax.ru. СПАРК-Интерфакс давно и широко применяется в крупном бизнесе. Так, по данным http://www.spark-interfax.ru/promo/#_top на август 2016 года клиентами этой системы были:

  • 150 самых крупных российских компаний из 200 по рейтингу журнала «Forbes».
  • 17 крупных страховых компаний из 20.
  • 98 ведущих банков России из 100 по данным «Интерфакс».

 

Оставьте заявку

 

Широкая востребованность системы СПАРК-Интерфакс и крайняя необходимость многими организациями документально подтверждать факт проявления должной осмотрительности побудили компанию Интерфакс и фирму 1С сделать доступной информацию из системы из этой системы пользователям программ 1С Предприятие. В результате на дату написания статьи сервисы 1Спарк-Риски и 1Спарк-Риски плюс интегрированы в следующих программах.

  • 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.43.253.
  • 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) базовая, начиная с версии 3.0.43.253.
  • 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) КОРП, начиная с версии 3.0.43.253.
  • 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) базовая для 1, начиная с версии 3.0.43.253.
  • 1С Управление холдингом 1.2, начиная c версии 1.2.14.5.
  • 1С Управление небольшой фирмой 1.6 c версии 1.6.7.43.

 

Сервисы 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс отображают пользователям информацию о благонадёжности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в режиме онлайн по следующим направлениям.

  • Оценка благонадежности, 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс.
  • Мониторинг контрагентов 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс.
  • Бизнес-справка Интерфакса, только при наличии лицензии 1СПАРК Риски плюс.

 

Почему 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс?

Услуги по оценке благонадёжности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляет не только система СПАРК-Интерфакс. Но компания Интерфакс наиболее известный на этом рынке разработчик.

  • Сервисы 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс встроены в программы 1С Предприятие и пользователь получает оценки благонадёжности, не выходя из программы.
  • Сервисы 1СПАРК Риски и 1СПАРК Риски плюс позволяют предотвратить потери от непогашённой задолженности покупателем за счёт предварительной оценки риска его неплатёжеспособности.
  • Мониторинг событий по данным СПАРК-Интерф

СПАРК — Проверка контрагента, узнать сведения об организации по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс

  • Демо-версия СПАРК — версия СПАРК, имеющая ограниченный по сравнению с основной версией объем информации и функциональных возможностей.
  • Пользователь, работающий с демо-версией, имеет возможность просматривать информацию по компаниям России, Украины, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
  • Доступ к демо-версии предоставляется в виде уникальной комбинации логина и пароля. Логином является указанный в заявке email.
  • Логин привязывается к IP-адресу, с которого была подана заявка. Вход в систему возможен только с этого IP-адреса.
  • На один IP-адрес может быть выдано не более 10 логинов. Если email не принадлежит к корпоративным доменам, то на один IP-адрес может быть выдано не более 3 логинов.
  • Доступ к демо-версии предоставляется с момента подачи заявки и ограничен просмотром любых 5 компаний.
  • Если указанный email принадлежит к корпоративным доменам доступ к демо-версии СПАРК будет открыт автоматически. Если указанный email не принадлежит к корпоративным доменам доступ к демо-версии СПАРК будет предоставлен менеджером.
  • «Интерфакс» оставляет за собой право без объяснения причин отказывать в предоставлении доступа к демо-версии, а также прекращать действующий доступ.
  • Поскольку источники информации СПАРК находятся вне контроля Интерфакса, он не несет ответственности за неточности и искажения в системе.
  • Обращаем внимание, что указанные Вами данные будут храниться в статистических целях. Наш менеджер может связаться с Вами по указанным контактным данным, чтобы узнать Ваше мнение о СПАРК и проконсультировать по возможностям системы.
СПАРК содержит персональные данные. Пользователь не вправе использовать указанные персональные данные иначе, как для достижения следующих целей:
  • исполнения обязанностей, возложенных на Пользователя действующим законодательством РФ (в том числе требований налогового законодательства по проверке контрагентов (должная осмотрительность), выявлению рисков и обеспечению безопасности хозяйственной деятельности
  • в общественных интересах по достижению общественно значимых целей, в том числе для противодействия коррупции, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • надлежащего исполнения договорных обязательств по отношению к субъекту персональных данных.

Настоящим даю свое согласие АО «Информационное агентство Интерфакс» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демо-доступа к сетевому изданию «Информационный ресурс СПАРК» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс». Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Информационное агентство Интерфакс»: 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1. С Политикой АО «Информационное агентство Интерфакс» в отношении обработки и защиты персональных данных ознакомлен.

Сервис 1СПАРК Риски

Оценка надежности и мониторинг контрагентов в программах 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков.

«1СПАРК Риски» дает пользователям программ 1С возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Сервис предназначен для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др.

Сервис создан на базе авторитетной информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Крупные компании в нашей стране более 10 лет используют СПАРК для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга и инвестиционного анализа. Теперь такие инструменты оценки контрагентов становятся доступными для предприятий среднего и малого бизнеса.

Чем поможет сервис
  • оценит платежеспособность контрагента
  • предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора
  • покажет, похожа ли фирма на "однодневку"
Для руководителя, предпринимателя, менеджера, принимающего бизнес-решения

Будьте в курсе изменений у ваших партнеров и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя.

Сделка с неплатежеспособным покупателем или поставщиком может повлечь финансовые потери. Чтобы принять взвешенное решение о целесообразности сделки с контрагентом, оцените риски с помощью индексов СПАРК и бизнес-справки.

Для бухгалтера, специалиста финансовых служб

Обезопасьте себя от штрафов налоговой инспекции и отказов в вычете. Справка о контрагенте, которую дает сервис, подписана электронной подписью от «Интерфакс» и является юридически значимым документом для доказательства должной осмотрительности.

Контролируйте дебиторскую задолженность. Проверьте финансовые показатели должников и уделите особое внимание тем, чьи индексы в зоне риска.

Возможности «1СПАРК Риски»

Оценка контрагентов на основе индексов системы СПАРК:

  • Индекс должной осмотрительности (ИДО) - оценка, показывающая вероятность того, что компания является технической, фирмой-однодневкой, брошенным активом. Если показатель в красной зоне, рекомендуется более детально проверить контрагента, если индикатор зеленый – компания имеет все признаки благонадежности. 
    ИДО учитывает более 40 различных факторов: от признаков «однодневности» до активности в Интернете, участия в госзакупках, наличия патентов, лицензий, судебных споров, задолженности по налогам, залогов и т.д. Модель ИДО прошла многолетнюю апробацию, завоевала доверие у тысяч пользователей системы СПАРК.
  • Индекс финансового риска (ИФР) анализирует финансовое состояние компании с точки зрения возможного банкротства. ИФР классифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 коэффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании. 
    Если ИФР находится в красной зоне, рекомендуется проявлять осторожность при предоставлении товаров и услуг на условиях отсрочки платежа. Отсутствие ИФР говорит о том, что компания не сдает финансовую отчетность в органы статистики.
  • Индекс платежной дисциплины (ИПД) показывает средний фактический срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным контрактам. Данные о платежах по счетам поступают в СПАРК на добровольной основе от крупных энергоснабжающих, коммунальных, телекоммуникационных, торговых и иных предприятий. ИПД рассчитывается примерно для 100 000 юридических лиц.

Мониторинг контрагентов

Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента - ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п. События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.

Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и «Вестник государственной регистрации». Мониторинг контрагентов – это эффек

Ключевые индикаторы риска | Управление рисками

Ключевые индикаторы риска (риск-индикаторы) — это показатели, которые позволяют спрогнозировать и оценить вероятность реализации риска (наступления рискового события). Вероятность реализации риска нередко можно привязать к различным количественным показателям деятельности организации — вот эти показатели и будут ключевыми индикаторами риска (англ. Key Risk Indicator, KRI).

Индикаторы риска непосредственно связаны с факторами (источниками) риска, и уже через факторы, с рисками (модель «галстук-бабочка»). Риск-индикаторы используются при проведении оценки факторов риска и, соответственно, могут быть использованы для оценки рисков.

Система ключевых индикаторов рисков разрабатывается в зависимости от того, какие риски были идентифицированы и утверждены к управлению в системе управления рисками организации на основании ее аппетита к риску. Для каждого типа рисков (в идеальной ситуации — для каждого конкретного риска в карте рисков организации) необходимо разработать и утвердить перечень ключевых индикаторов: для операционного риска это будут свои индикаторы, для коррупционного риска — свои; финансовые и кредитные риски также обладают собственными риск-индикаторами. Важно, чтобы риск-индикаторы были измеряемыми количественно — это обязательное условия для того, чтобы можно было наладить их мониторинг и контроль.

Необходимо иметь ввиду, что каждый риск может характеризоваться многими факторами и, соответственно, многими индикаторами риска. В итоге в рамках системы управления рисками организации мы получаем десятки, сотни или даже тысячи риск-индикаторов. Отслеживание такого количества показателей вручную может быть весьма затруднено, поэтому логичным представляется автоматически получать индикаторы риска, к примеру, из учетных (или прочих операционных) информационных систем организации, и реализовать некий механизм на основе систем автоматизации управления рисками, который будет пересчитывать вероятность реализации рисков в зависимости от значения соответствующих ключевых индикаторов риска.

Ключевые индикаторы риска также могут использоваться как триггеры для того, чтобы запустить определенные процессы по реагированию на риск. Например, для конкретного КИР мы можем задать его пороговое значение и, при превышении этого значения, можем инициировать исполнение мероприятий по реагированию на риск. По сути, превышение порогового значения КИР — это еще не реализация самого риска, но тем не менее, подобное событие уже может требовать принятия мер митигирования.

Примеры ключевых индикаторов риска

Примеры ключевых индикаторов для различных рисков приведены на картинке:

Примеры ключевых индикаторов риска

В данном случае, в отслеживании статуса индикаторов риска применяется метод «светофора» или Red, Amber, Green (RAG). В этом методе происходит определение пороговых значений риск-индикаторов и каждому диапазону присваивается соответствующий цвет «светофора». Соответственно, визуально можно сразу определить диапазон, в котором находится индикатор риска.

Видео о ключевых индикаторах риска:

Пример использования КИР в автоматизированной системе управления рисками:

Индексы риска — Systems Engineering Thinking Wiki

Метод индексов риска — смешанный метод оценки риска.

Индекс риска это мера риска, представляющая собой количественную оценку риска, полученную с применением балльных оценок на основе порядковых шкал. Индексы риска применяют для упорядочения значений риска на основе сходных критериев таким образом, чтобы их можно было сравнивать. Балльные оценки применяют к каждому компоненту риска, например, характеристикам (источникам) загрязнения, диапазону возможных способов воздействия взрыва и его влияния на реципиентов.

Индексы риска являются принципиально качественным подходом, применяемым для ранжирования и сравнения рисков. Во многих случаях, когда применяемая модель или система недостаточно хорошо изучена, или ее нельзя должным образом представить, предпочтительно применение качественного подхода.

Область применения

Индексы риска применяют для классификации видов риска, связанных с деятельностью, если система хорошо изучена. Они позволяют объединить ряд факторов, которые определяют уровень риска в единую балльную оценку уровня риска.

Индексы риска применяют для множества различных видов риска, обычно в качестве средства разграничения при классификации риска в соответствии с его уровнем. Индексы риска применяют для определения видов риска, требующих дальнейшей детальной и, возможно, количественной оценки.

Входные данные

Входные данные получают по результатам анализа системы или подробного описания области применения, что требует хорошего понимания всех источников риска, возможных способов реализации опасных событий и их объектов воздействия. При получении показателей риска могут быть дополнительно использованы такие методы, как анализ дерева неисправностей, анализ дерева событий и общий анализ решений.

Поскольку выбор порядковых шкал является в определенной степени произвольным, то для подтверждения достоверности индекса риска необходимо иметь достаточно данных.

Процесс выполнения метода

Первым этапом является изучение и описание системы. Затем определяют балльные оценки для каждого компонента таким образом, чтобы их можно было объединить для получения комплексного индекса риска. Например, при решении экологических задач присваивают балльные оценки источникам, способам и реципиенту(ам) воздействия, учитывая, что в некоторых случаях может быть несколько способов и реципиентов воздействия для каждого источника риска. Отдельные балльные оценки объединяют в соответствии со схемой, которая учитывает физическую сущность системы. Важно, чтобы балльные оценки для каждой части системы (источников, способов и реципиентов) были внутренне согласованными и учитывали их взаимосвязи. Баллы могут быть присвоены компонентам риска (например, вероятности, воздействию, последствию) или увеличивающим риск факторам.

Баллы можно складывать, вычитать, умножать и/или делить в соответствии с моделью риска высокого уровня. Следует учитывать кумулятивные эффекты посредством добавления баллов (например, добавление баллов различным способам реализации риска). К порядковым шкалам абсолютно неприменимы математические формулы. Поэтому, после того как система балльных оценок разработана, достоверность модели должна быть подтверждена посредством ее проверки на известной системе. Получение показателя риска осуществляется итеративным методом, и поэтому может потребоваться рассмотрение нескольких различных систем для объединения баллов перед тем, как достоверность модели можно будет считать приемлемой.

Неопределенность можно рассматривать с применением анализа чувствительности и варьированием балльных оценок, для того чтобы выяснить, к каким параметрам имеется наибольшая чувствительность.

Выходные данные

Выходные данные - это ряд чисел (комплексных индексов), которые относятся к конкретному источнику и которые можно сравнивать с индексами риска, полученными для других источников той же системы, или которые могут быть смоделированы.

Преимущества

  • Индексы риска целесообразно применять для ранжирования различных рисков.
  • Индексы риска позволяют объединять множество факторов, влияющих на уровень риска, в единую балльную оценку уровня риска.

Недостатки

  • Если достоверность процесса (модели) и их выходных данных не подтверждена должным образом, то результаты могут быть недостоверными. Тот факт, что выходные данные являются числовым выражением значения риска, может быть неверно истолкован и использован, например, при последующем анализе эффективности затрат.
  • Во многих случаях, в которых применяют индексы риска, отсутствует основополагающая модель, позволяющая определить линейность или нелинейность (например, логарифмический характер) отдельных балльных шкал факторов риска или иной их вид, а также модель объединения факторов. В этих случаях ранжирование является изначально ненадежным, и проверка его достоверности в соответствии с фактическими данными особенно важна.

Индекс риска - это... Что такое Индекс риска?

  • индекс риска — 2.3 индекс риска (index risk): Оценка в баллах, характеризующая значимость риска, который является сочетанием вероятности возникновения и тяжести последствий опасного события (степень вероятности и тяжести последствий). Источник: ГОСТ Р ИСО 17666 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Индекс — 6. Индекс Кодированная импульсная последовательность, записанная на сервоповерхности вида: dddddododdo, где d означает: для сервозоны пару дибитов, для защитных зон одиночный дибит; о означает: для сервозоны отсутствующую пару дибитов, для… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Индекс опасности — сумма коэффициентов опасности для веществ с однородным механизмом действия или сумма коэффициентов опасности для разных путей поступления химического вещества. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Индекс Трейнора — мера избыточной доходности на единицу риска. По английски: Treynor index См. также: Инвестиционные доходы Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Индекс Бери — показатель суверенного (странового) риска. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ИНДЕКС ХЕДЖИРОВАНИЯ — показатель, отражающий использование биржевого механизма уменьшения риска. Рассчитывается как отношение числа открытых контрактов или неликвидных обязательств хеджеров к величине того товарного капитала, который подвержен риску изменения… …   Экономический словарь

  • ИНДЕКС "БЕРИ" — показатель суверенного (странового) риска. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • Индекс доверия инвесторов — (Investor Confidence Index) Определение индекса доверия инвесторов, расчет индекса доверия инвесторов Информация об определении индекса доверия инвесторов, расчет индекса доверия инвесторов Содержание Содержание Обозначение Российская экономика и …   Энциклопедия инвестора

  • индекс серьезности риска — 3.62 индекс серьезности риска: Показатель (SCE), выражаемый в виде комбинации специфических индексов рисков [SDP(d)], ассоциированных с каждым опасным явлением (феноменом) (DP), присущим критическому событию, принимая во внимание вероятности… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Индекс делового оптимизма — (ISM index) Определение индекса ISM, вычисление индекса ISM Информация об определении индекса ISM, вычисление индекса ISM Содержание Содержание Обозначение Метод вычисления Состав в сфере услуг Он представляет собой результаты опроса в сфере… …   Энциклопедия инвестора


  • Смотрите также